バックパッカー入門！海外一人旅のススメ

＞ミャンマー→ラオス→タイ→日本

ミャンマー／ラオスの国境は開放されていないはずです。ミャンマー／タイの国境なら数年前に開放されましたが。

地図で見てつながっているからといって、どこでも自由に通り抜けられるわけではありません。

＞問題無いでしょうか？

出国チケットを持っていないことによる"入国拒否"を心配されているのなら、たぶん大丈夫だろう、くらいのことしか言えません（責任は持てません）。

参考：片道航空券でビザ免除の国に入国できますか？

ただし、事前に日本でミャンマーのビザもとっておかないと、（入国拒否以前に）日本でチェックイン（搭乗手続き）する際に"搭乗拒否"される可能性があります。

参考：搭乗拒否と入国拒否があり得る3つの条件と解決方法